【摘 要】
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自1998年中国第一只证券投资基金成立以来,证券投资基金凭借其专家理财,风险分散的投资优势在中国证券市场上得到了长足发展.随着基金品种和规模的不断扩大,基金投资者和基金
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自1998年中国第一只证券投资基金成立以来,证券投资基金凭借其专家理财,风险分散的投资优势在中国证券市场上得到了长足发展.随着基金品种和规模的不断扩大,基金投资者和基金管理者对于证券投资基金的经营业绩及管理状况也日益重视.然而,由于目前中国尚未建立起统一的基金评价制度,所以无法对基金管理公司的运营业绩进行客观评判.因此,对证券投资基金业绩评价方法的研究和探讨是具有现实意义的.该文的研究首先从证券投资基金业绩评价的理论入手,介绍了资本市场理论,包括市场的有效性(EMH),资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(ATP).其次,介绍了基金在运作和投资过程中所面临的风险,并讨论了几种风险测量和管理方法.然后,详细论述了几种基金业绩评价方法.最后,用詹森指数,特雷诺指数和夏普指数对中国上市的基金进行了实证研究,并提出夏普指数是适合中国实际情况的一个指标.
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