本文研究了被爱因斯坦称为“整个科学的首要法则”的熵理论在证券投资决策中的应用，首先对其中的Shannon信息熵以及以此为基础的风险的三维熵式度量法进行了深入的研究与分析，将该方法应用于组合投资决策中，建立了证券投资的三维熵式决策模型。利用Matlab软件作为工具，以上证30指标股的投资决策进行实证分析，运用证券投资的三维熵式决策模型选出适量股票进行优化组合。分析结果表明，利用三维熵式决策模型选出的股票进行优化组合要比单纯利用期望效用原理选出的股票进行优化组合结果更优；利用该模型选出的股票在一定条件下可以达到与整体股票组合相似的最大收益和最小风险的要求。其次，将熵权法与双基点法相结合产生熵权双基点法，给出了该方法详细的思路和运算步骤，并将其应用在股票投资价值评价中，通过对六只钢铁产业类股票的实证分析表明，熵权双基点法在比较股票间相对投资价值时具有较大优势，基本上能够如实的评价待评股票的投资价值，为投资者进行投资决策提供良好可靠的建议。