随着中国经济的发展,对石油的需求呈现出快速扩张的趋势。中国目前成为全球最大的原油进口国。同时石油作为工业生产过程中的重要能源,在经济中起着举足轻重的作用。因此,随着石油对外依存度的逐年上升,石油价格波动日益剧烈,国际石油价格冲击对中国经济的影响也越来越显著。识别石油价格冲击在中国经济中的动态传导,从而提高经济预测的准确性,增加政策调控的主动权,也就显得尤为必要。宏观经济变量对行业价格有引导性作用,因此在考虑石油价格冲击对行业价格的影响时,需要考虑宏观变量的影响。本文采用的是实证研究方法,使用包括宏观模块和产业模块的SVAR模型。Kiseok and Shawn(2002)发现,宏观变量的密度函数不受行业变量观测值的影响,也就是说,对于不同行业而言,宏观模块变量间的同期关系是一样的。因此,本文在估计石油价格冲击对不同行业价格的影响时,宏观变量的同期相关关系保持不变。宏观变量选择的是石油价格、总产出,物价水平,货币以及利率水平5个指标,工业行业变量是各行业规模以上的工业生产者出厂价格环比涨跌率,行业范围是采矿业、制造业、电气热力燃气以及水生产和供应业三大门类下的38个二位数行业。本文就每一个行业估计一个SVAR(q),来研究不同行业价格对石油价格冲击的响应模式。时间段选择的是2002年2月到2015年12月共167个月度数据。本文结构安排如下:第一章为导论,主要包括研究背景、研究意义,思路框架,研究方法以及本文不足;第二章是文献综述,对石油价格冲击在经济中的传导机制、石油价格和宏观经济、石油价格和工业行业这三个研究方向进行评述;第三章是本文的核心,构建含有宏观模块和行业模块的SVAR模型。从行业的角度,对石油价格冲击在中国经济中的动态传导以及对工业行业价格影响进行实证研究,并基于以上的实证研究结果进一步分析;第四章是结论和政策含义。石油价格正向冲击使工业增加值下降,这验证了石油价格和产出之间的关系,但是这种冲击关系并不显著。另外我们也发现石油价格受到正向冲击的同时,通货膨胀率上升,说明在整个工业经济中,石油价格冲击引起的主要是供给侧冲击,即成本的上升。除了研究宏观变量对石油价格冲击的响应外,本文针对38个工业行业的出厂价格也分别进行了研究。研究发现,几乎所有反应显著的行业在面对石油价格的正向冲击时,行业价格均呈现出向上变动的趋势,并且一般生产石油初级产品行业的反应快速,能够在石油价格冲击的当期有最大的反应程度.,对其他行业来说,则是在第二期出现最高点。除了供给侧冲击引起行业价格的普遍上涨外,部分行业也存在需求侧冲击,但是影响不显著,推测这和我国的石油价格改革体系有一定的关系。通过该研究,能够从行业的角度更加细致化的识别石油价格冲击在中国经济中的动态传导,有利于政府采取更加有针对性政策进行调控,使中国经济趋向平稳性发展。但是本文的研究存在一定的不足:(1)因为缺少行业产出的月度数据,行业变量仅用行业价格这一个变量进行表示;(2)随着经济全球一体化,全球各经济体之间的影响越来越大,本文仅仅就国内这一个维度进行研究。