原油作为一种能源与化工材料，在全球经济发展中发挥着不可或缺的作用，而其价格在近十多年往往由于受各种突发事件的影响而产生大幅波动，因此探索油价波动如何准确预测在全世界范围内备受关注，结构突变已成为影响油价波动预测的重要因素。但目前，考虑结构突变的国际油价波动预测研究仍有很多问题，比如现有的大多数方法往往把结构突变的过程视为是一个陡峭的过程，而很多学者提出对价格波动的结构突变进行平滑建模同样是合理的，因此，有必要探究不同的结构突变处理方式对波动率模型的预测性能有怎样的影响，从而对考虑结构突变的国际油价波动预测模型做系统的分析与比较，进而寻找最优的预测模型。
　　因此，本文选用了将结构突变视为平滑过程和陡峭过程的两种处理方式，在第三章和第四章中分别将考虑结构突变的不同类型的波动率模型作为研究对象，即使用低频数据的GARCH族模型和使用高频数据的HAR族模型，系统地探究了不同的结构突变处理方式对波动率模型预测性能的影响。研究的主要结果表明：第一，国际原油市场中存在明显的结构突变现象，考虑结构突变这一因素可以显著提高GARCH族模型和HAR族模型的拟合和预测性能，且模型中加入低频三角函数即可较好地描述原油市场波动率中的结构突变。第二，考虑平滑转换的FFF-GARCH族模型和FFF-HAR族模型可以显著地提高基础模型的预测性能，并且将结构突变视为“平滑过程”进行处理所得到的模型预测结果大多优于将其视为“陡峭过程”进行处理所得的模型预测结果，说明模型中加入灵活傅里叶形式实现平滑转换可以更准确地识别和刻画油价波动率中存在的不同程度和形式的结构变化，从而减少模型的预测误差。第三，在考虑结构突变的条件下，包含更多日内交易信息的高频数据更有利于预测原油市场的波动率，对低频数据建模的GARCH族模型即便加入已实现波动率作为解释变量，其预测精度仍低于对高频数据建模的HAR族模型，即考虑平滑转换的FFF-HAR族模型往往取得最优的预测结果。
　　本文围绕考虑结构突变的国际原油市场价格波动预测开展研究，一方面有助于众多市场参与者及投资者深入认识并把握原油市场价格波动规律，另一方面，本文的结论为原油市场政策制定者和市场参与者的决策提供了一些支持和参考。