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通过把贷款的收益率刻画为模糊变量，提出了贷款组合的优化决策模型，即均值-方差模型，模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量．对于贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况，给出了模型的清晰等价类，这些等价类模型可以用传统的方法进行求解．对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况，设计了基于模糊模拟的混合优化算法求解模型．该算法集成了模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法，既具有较强的全局搜索能力，又具有高效的局部搜索能力．经数值仿真，验证了算法的可行性．