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金融市场的长记忆性问题研究一直吸引着众多研究者的目光，但是期货作为一种金融衍生工具，其长记忆性的研究相对于股票来说却很少。国内外大多数的研究都是针对股票市场，运用的主要方法是R／S分析，修正的R／S分析法，GPH分析法等，大部分都是用ARFIMA模型对长记忆时间序列进行分析。本文介绍了时间序列的一些模型，介绍了单位根检验方法，采用样本自相关函数法，传统的R／S分析法，GPH分析法，运用MATLAB，EVIEWS，Oxmetirc4环境下的G@ARCH42软件包等编程，检验了美国原油期货（NYMEX）市场样