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如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新兴的信用风险度量方法.本文就此方法讨论了其在银行信用风险控制中的应用,并对其在我国银行应用中存在的问题进行了探讨.
VaR在银行信用风险控制中的应用研究
【摘 要】
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如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新兴的信用风险度量方法.本文就此方法
【机 构】
：
唐山学院专科教育部,河北唐山,063020;中国工商银行股份有限公司大连市分行风险管理部,辽宁大连,116600
【出 处】
：
现代经济信息
【发表日期】
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2010年14期
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