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应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3695个数据进行了拟合，结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列，拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善，同时也发现波动具有明显的持续效应．
深证成指日收益率波动的实证研究
【摘 要】
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应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3695个数据进行了拟合，结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列，拟合后残差序列的均值、标准差、
【机 构】
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北京师范大学管理学院系统科学系
【出 处】
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北京师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年6期
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