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2008年起，以美国次级抵押贷款市场危机为导火索而引发的全球性金融危机，揭示出当前金融业存在的众多问题，银行业的系统性风险也再次成为各国政策决策者关注的焦点。本文拟选择在沪深两市上市的商业银行为样本，对13家上市银行从2009年至2013年的交易数据构建单指数模型，从而分析出金融危机前后各家上市银行系统性风险变化状况，并通过GARCH（1，1）模型证明金融危机后我国银行业系统性风险有所增加这一结论。