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2008年美国爆发的“次贷”危机，不仅给美国经济带来了极大的破坏，也给全球经济带来了极大的不稳定。由此，国内外许多学者更加关注可能引发“金融海啸”的因素分析。在经济金融化的当今时代，证券投资风险的计量无疑是理论和实务工作者关注的焦点。本文对比了Markowitz的均值方差模型（Mean-VarianceModel）、Sharpe资本资产定价模型（CAPM）、Harlow下偏矩风险计量优化模型等，充分考虑收益和风险的计量指标，根据双目标规划求解过程得到一个证券投资风险计量的优化模型。