关于单变点Copula风险价值测度分析

来源 :山西大同大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：littlev19

【摘要】

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Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价等方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具。在传统的利用Copula进行风险价值度量时,没有考虑到C

【作者】

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余平史建红

【机构】

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山西师范大学数学与计算机科学学院

【出处】

：

山西大同大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2011年5期

【关键词】

：

COPULA函数变点拉普拉斯分布蒙特卡洛模拟 Copula function change-point Laplace distribution M

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Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价等方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具。在传统的利用Copula进行风险价值度量时,没有考虑到Copula结构的变化。论文用变点分析的方法对Copula相关结构进行分析,同时沪深股市为背景进行风险价值计算,得到结果是考虑Copula结构的参数变化进行风险价值测度更加合理.

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