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针对KMV违约预测模型中固定违约点的缺陷,将违约点模糊化,以模糊事件表示违约,从而修改确定公司股权价值的期权公式,进一步得到违约概率预测。重点讨论计算违约模糊事件的基本思路,详细给出模糊统计方法,通过案例分析说明本文提出的模糊方法的可行性与长处。
基于模糊统计的公司违约预测
【摘 要】
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针对KMV违约预测模型中固定违约点的缺陷,将违约点模糊化,以模糊事件表示违约,从而修改确定公司股权价值的期权公式,进一步得到违约概率预测。重点讨论计算违约模糊事件的基
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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模糊系统与数学
【发表日期】
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2003年01期
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