一类半参数GARCH-M模型的统计检验

来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户：skywateren

【摘要】

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半参数GARCH-M模型能够对资本市场的相对风险厌恶进行度量,本文利用经验似然方法对风险厌恶是否受到外生变量的影响进行检验.论文首先讨论了模型的参数估计及其渐近性质,其次

【作者】

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【机构】

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岭南师范学院数学与统计学院,广东湛江524048

【出处】

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数理统计与管理

【发表日期】

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2021年1期

【关键词】

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半参数GARCH-M模型能够对资本市场的相对风险厌恶进行度量,本文利用经验似然方法对风险厌恶是否受到外生变量的影响进行检验.论文首先讨论了模型的参数估计及其渐近性质,其次利用估计方程构造检验统计量并证明其渐近服从卡方分布,最后进行了数值模拟.结果表明估计精度较高,检验统计量对备择假设比较敏感.

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