基于小波聚类方法的股票收益率序列时间模式挖掘

来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sxx1203

【摘要】

：

时间模式挖掘是指在重构的相空间中搜索能表征和预测的事件的区域.针对股票收益率序列重构相空间,以累计收益和累计密度作为聚类指标,应用小波聚类算法对序列进行时间模式挖

【作者】

：

陈佐谢赤陈晖

【机构】

：

湖南大学

【出处】

：

系统工程

【发表日期】

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2005年11期

【关键词】

：

小波聚类时间模式相空间重构股票收益率时间序列 Wave Cluster Temporal Patterns Reconstructed Phase

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时间模式挖掘是指在重构的相空间中搜索能表征和预测的事件的区域.针对股票收益率序列重构相空间,以累计收益和累计密度作为聚类指标,应用小波聚类算法对序列进行时间模式挖掘.实证结果表明,以时间模式预测事件为指导的投资策略能获得高于持有策略的收益;时间模式挖掘能有效识别事件点,事件序列与非事件序列存在显著差别.

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