基于藤Copula-POT的多资产尾部相依结构的研究

来源 :哈尔滨商业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：adder2001

【摘要】

：

在基于pair-Copula高维建模方法的藤Copula理论框架下,构建了藤结构Copula-POT模型,并采用C藤和D藤结构分解下的Gaussian Copula和Frank Copula函数来研究外汇资产间的尾部相

【作者】

：

田文晓梁冯珍

【机构】

：

天津大学理学院

【出处】

：

哈尔滨商业大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2016年1期

【关键词】

：

藤Copula 外汇投资 POT理论尾部相依结构 vine-Copula foreign exchange investment POT tail depen

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在基于pair-Copula高维建模方法的藤Copula理论框架下,构建了藤结构Copula-POT模型,并采用C藤和D藤结构分解下的Gaussian Copula和Frank Copula函数来研究外汇资产间的尾部相依结构.该模型考虑了单个资产的尾部特征,且克服了传统Copula的＂维数灾难＂问题,能更好地描述资产尾部间的相依结构.基于四种外汇资产（美元、欧元、日元和港币）的实证结果表明D藤能更好的对外汇资产间尾部相依结构进行描述,且D藤分解模式下的Frank Copula能更准确反映外汇资产尾部间的相

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