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采用间接度量法,建立TAR模型和AR模型,运用协整理论剔除上证指数中的实际价格,以检验我国上证指数月度收盘均价的泡沫情况。实证结果表明:AR模型可以很好地拟合股价泡沫的演变路径,优于TAR模型。基于实证分析得出结论并且给出促进消费和协调银行体系与股市关系的建议。
上证指数股价泡沫实证分析
【摘 要】
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采用间接度量法,建立TAR模型和AR模型,运用协整理论剔除上证指数中的实际价格,以检验我国上证指数月度收盘均价的泡沫情况。实证结果表明:AR模型可以很好地拟合股价泡沫的演
【机 构】
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重庆理工大学经济金融学院
【出 处】
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重庆理工大学学报(社会科学)
【发表日期】
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2016年10期
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