【摘 要】
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本文探讨了在模糊随机环境下最大均值一方差效用期货组合套期保值问题。通过对模糊随机变量进行定义及其数字特征进行描述，本文建立了模糊随机环境下最大均值一方差效用交叉组
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本文探讨了在模糊随机环境下最大均值一方差效用期货组合套期保值问题。通过对模糊随机变量进行定义及其数字特征进行描述，本文建立了模糊随机环境下最大均值一方差效用交叉组合套期保值模型，并推导得到套期保值比率计算公式，最终结合铜、铝两个品种的期货和现货组合为例来对模型的套保有效性进行数值分析。结果表明，考虑了模糊随机性的期货与现货交易价格的套保模型比只考虑随机性的套保模型能够达到更好的套期保值效果。
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