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对跳-扩散风险模型，研究了最优投资和再保险问题．保险公司可以购买再保险减少理赔，保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上．假设再保险的方式为联合比例一超额损失再保险．还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的，风险资产的方差也是随机的．通过解决相应的Hamilton-Jacobi—Bellman（HJB）方程，获得了最优值函数和最优投资、再保险策略的显示解．特别的，通过一个例子具体的解释了得到的结论．