随机排列方法检验方差变点

来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ruinx

【摘要】

：

给出了随机排列的主要性质及证明.构造了随机排列检验方差变点的统计量.以GARCH(1,1)过程为例,模拟比较了随机排列方法与近似极限分布方法关于方差变点检验的临界值.应用随机

【作者】

：

张学新

【机构】

：

湖北工程学院数学与统计学院,湖北孝感432000

【出处】

：

数理统计与管理

【发表日期】

：

2014年3期

【关键词】

：

random permutations test for variance change point Monte Carlo simulation CNY

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给出了随机排列的主要性质及证明.构造了随机排列检验方差变点的统计量.以GARCH(1,1)过程为例,模拟比较了随机排列方法与近似极限分布方法关于方差变点检验的临界值.应用随机排列方法检测人民币兑美元汇率的变点,并与惩罚对比函数方法作比较.模拟与实证结果均表明随机排列方法检验方差变点是灵活有效的.

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