【摘 要】
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对2006年以来的中国股债联动关系的分析表明,股债市之间的长期相关性不高,可能存在着时变特征,且在股市平稳和非平稳时期,股债联动机制存在显著差异。进一步使用事件研究法和
【机 构】
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东莞理工学院,中山证券有限责任公司
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目(71372215);2013年广东省哲学社科“十二五”规划项目(GD13CYJ02);广东省人文社科重点研究基地珠三角产业生态研究中心资助
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对2006年以来的中国股债联动关系的分析表明,股债市之间的长期相关性不高,可能存在着时变特征,且在股市平稳和非平稳时期,股债联动机制存在显著差异。进一步使用事件研究法和相应统计检验方法,对2007~2008年与2015年两次典型股市异常波动的分析表明,2007~2008年与2015年的股市波动不存在显著差异,但股债联动关系存在显著差异。相对于2007~2008年的股市异常波动,在2015年的股市异常波动期间,国债的避险功能十分突出,且信用债市场也起到一定程度的"资金避险池"的作用。
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