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利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.
基于跳扩散过程的一类期权定价模型
【摘 要】
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利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2013年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（批准号：11271154）
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