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文章首次应用MS（3）一AR（2）模型研究了1988年1月一2008年11月间我国通货膨胀率的动态波动路径。研究结果表明：（1）MS（3）一AR（2）模型较好地刻画了我国近20年来的通胀率的动态转换过程．我国通胀率波动存在显著的三状态特征：“低通胀”状态、“温和通胀”状态和“高通胀”状态；（2）对于政府决策者而言，可以结合当前通胀率所处状态及其转移概率，判断通胀的下一步走势，进而采取合理的政策措施。