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该文用保险精算法，在标的资产价格服从分数跳-扩散过程，且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下，给出了欧式期权的定价公式。说明了该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权定价公式的推广。
分形市场下的欧式期权定价
【摘 要】
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该文用保险精算法，在标的资产价格服从分数跳-扩散过程，且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下，给出了欧式期权的定价公式。说明了该公式是标准跳扩散模型
【机 构】
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重庆师范大学涉外商贸学院经贸学院
【出 处】
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科学与财富
【发表日期】
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2011年7期
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