【摘 要】
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研究了在copula理论的基础上,用蒙特卡罗模拟法和拟蒙特卡罗模拟法,运用阿基米德copula的三种函数,计算沪深股市的风险价值,并与经验VaR做比较。得出了拟蒙特卡罗模拟法计算
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研究了在copula理论的基础上,用蒙特卡罗模拟法和拟蒙特卡罗模拟法,运用阿基米德copula的三种函数,计算沪深股市的风险价值,并与经验VaR做比较。得出了拟蒙特卡罗模拟法计算下的VaR更接近经验VaR值。
On the basis of copula theory, this paper studies the risk value of Shanghai and Shenzhen stock markets by Monte Carlo simulation method and quasi-Monte Carlo simulation method, and uses the three functions of Archimedean copula to compare with the experience VaR. It is concluded that the VaR under the quasi-Monte Carlo simulation is closer to the empirical VaR.
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