Application of Volatility in Portfolio Construction

来源 :应用数学与应用物理(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：tiefer34

【摘要】

：

We studied the CBOE Market Volatility Index from 1995 to 2004 and the Cross-Sectional Volatility of MSCI US and MSCI AC Asia ex Japan of the same period. Tracki

【作者】

：

Michael Ha George Z. Liu Lihui

【机构】

：

DepartmentofMathematicalSciences,HeadofRiskStrategy&,Derivatives,HeadofRiskManagementDepartment

【出处】

：

应用数学与应用物理(英文)

【发表日期】

：

2015年7期

【关键词】

：

VOLATILITY VIX TRACKING ERROR Active RISK RISK DECOMPOSITION RISK Characteristic

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We studied the CBOE Market Volatility Index from 1995 to 2004 and the Cross-Sectional Volatility of MSCI US and MSCI AC Asia ex Japan of the same period. Tracking Error calculations and Market Volatility Analyses were performed. We selected a portfolio, D

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