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基于MF-DFA的中国股票市场多标度特性及成因分析

来源 :管理工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：mengdewei6677

【摘 要】

：

运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征。进一步对其多标度成因进行分析,通过对不同收益时间序列的多标度强度进行比较,发

【作 者】

：

苑莹 庄新田 金秀 

【机 构】

：

东北大学工商管理学院

【出 处】

：

管理工程学报

【发表日期】

：

2009年04期

【关键词】

：

MF-DFA方法 多标度 广义Hurst指数 多标度强度 

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运用MF-DFA方法,对中国沪深两市股指收益时间序列的研究发现,股票市场存在明显的多标度特征。进一步对其多标度成因进行分析,通过对不同收益时间序列的多标度强度进行比较,发现股票市场的多标度特征是由两个因素共同作用的,其中收益序列的波动相关性起主导作用,是形成多标度特征的主要原因。

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