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本文认为 Va R资本分配方法由于没有考虑对债权人的利息补偿 ,可能严重低估风险 (权益 )资本的要求。我们引入 Merton模型 ,对 Va R资本分配方法进行了修正
风险资本与VaR资本分配方法修正
【摘 要】
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本文认为 Va R资本分配方法由于没有考虑对债权人的利息补偿 ,可能严重低估风险 (权益 )资本的要求。我们引入 Merton模型 ,对 Va R资本分配方法进行了修正
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2000年02期
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