【摘 要】
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中国股市历来对政策具有强烈的敏感性.本文以QFⅡ出台会引起股市短期内强烈波动为假设,通过构建QFⅡ指数时间序列、进行相关性分析、运用干预分析模型和ARCH族模型检验,并没
【机 构】
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西南财经大学研究生部,成都,610074;
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中国股市历来对政策具有强烈的敏感性.本文以QFⅡ出台会引起股市短期内强烈波动为假设,通过构建QFⅡ指数时间序列、进行相关性分析、运用干预分析模型和ARCH族模型检验,并没有发现预期的市场反应.在此基础上,作者从横向和纵向细分了股市各期利好政策,提出中国股市‘政策效应逐步减弱和‘政策效应激发条件发生改变的结论,并据此拟订政策建议.
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