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依据平衡定价理论,得出了多期最优投资组合系数的选择模型,并用动态规划法和鞅测度法给出了模型的解,通过实例分析,发现这两种解法都简便易行,为投资者提供了一个较好的决策方法。
多期最优投资组合选择模型及其解法
【摘 要】
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依据平衡定价理论,得出了多期最优投资组合系数的选择模型,并用动态规划法和鞅测度法给出了模型的解,通过实例分析,发现这两种解法都简便易行,为投资者提供了一个较好的决策
【机 构】
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荆州师范学院数学系,荆州师范学院数学系434020,434020
【出 处】
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荆州师范学院学报
【发表日期】
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2003年5期
【基金项目】
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湖北省教育厅科学研究项目(2002A04004);荆州师范学院科学研究项目
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