【摘 要】
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【摘 要】 本文采用斯皮尔曼（Spearman）和肯德尔τ-b（Kandall’staub）相关分析法以及时间序列分析法对郑州商品交易所棉花期货和ICE美棉期货的价格联动关系进行研究，并引用VEC模型等方法考察了其波动性。通过研究发现，郑州商品交易所棉花期货价格和ICE美棉期货价格之间存在长期均衡关系，并且具有較高的关联性以及双向的引导关系，郑州商品交易所棉花期货价格波动和ICE美棉期货价格波动互
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【摘 要】 本文采用斯皮尔曼（Spearman）和肯德尔τ-b（Kandall’staub）相关分析法以及时间序列分析法对郑州商品交易所棉花期货和ICE美棉期货的价格联动关系进行研究，并引用VEC模型等方法考察了其波动性。通过研究发现，郑州商品交易所棉花期货价格和ICE美棉期货价格之间存在长期均衡关系，并且具有較高的关联性以及双向的引导关系，郑州商品交易所棉花期货价格波动和ICE美棉期货价格波动互为对方的格兰杰因果关系，郑州商品交易所棉花价格对ICE美棉价格的引导关系更为显著。
【关键词】 中美；棉花；联动关系；VAR
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