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本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。
奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征
【摘 要】
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本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。
【机 构】
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华南师范大学数学系; 中山大学岭南学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2005年01期
【基金项目】
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高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)
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