【摘 要】
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本文应用VS—GARCH模型对我国沪深两市的波动非对称性及非对称效应的反转进行了实证研究，结果显示，我国沪深两市波动性总体特征趋于一致，两市都存在非对称效应，两市都存在波动非
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本文应用VS—GARCH模型对我国沪深两市的波动非对称性及非对称效应的反转进行了实证研究，结果显示，我国沪深两市波动性总体特征趋于一致，两市都存在非对称效应，两市都存在波动非对称效应的反转，表明我国股票市场的非对称效应不仅随时间变化，而且还随冲击程度的大小而变化。另外，非对称效应的反转现象还随股票市场发展逐步显著。
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