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通过分析期权交易的开闭仓信息、发起方信息,以及期权类型信息,把上证50ETF期权分成8类。依次对标的资产收益率进行回归分析,发现8种类型的交易量之比,均能有效预测收益率的未来变动情况。开仓交易与闭仓交易预测能力都非常显著,且含有利空信息的交易者,更偏向于买入看跌期权类型。
期权交易量对标的资产收益率的预测作用研究——以上证50ETF期权为例
【摘 要】
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通过分析期权交易的开闭仓信息、发起方信息,以及期权类型信息,把上证50ETF期权分成8类。依次对标的资产收益率进行回归分析,发现8种类型的交易量之比,均能有效预测收益率的
【机 构】
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南京财经大学
【出 处】
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市场周刊
【发表日期】
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2021年2期
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