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基于B-S定价模型的基础，利用Ito公式及保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型．得出了该类期权价格所满足的微分方程，并对模型做了数值分析．结论拓宽了亚式期权的研究范围，更适用于实际金融市场．
CEV和B＆P作用下带交易费的亚式期权定价模型
【摘 要】
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基于B-S定价模型的基础，利用Ito公式及保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型．得出了该类期权价格所满足的微分方程，并对模型做了数值
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2011年3期
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