条件CAPM下我国证券投资基金业绩的实证研究

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【摘要】

：

【正】本文选取在统计学和经济学意义上对基准组合收益率具有显著影响的中信科技指数和上交所14天国债回购利率作为先决信息变量,首次采用条件CAPM框架对詹森α、Treynor-Ma

【作者】

：

金松

【机构】

：

浙江工商大学统计012班

【出处】

：

金融经济

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

：

CAPM 证券投资基金业信息变量詹森解释能力指数和市场时机国债指数回归方程风险因子

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【正】本文选取在统计学和经济学意义上对基准组合收益率具有显著影响的中信科技指数和上交所14天国债回购利率作为先决信息变量,首次采用条件CAPM框架对詹森α、Treynor-Mazuy模型对我国基金从个别和整体两个角度进行实证研究,并比较无条件CAPM框架和条件CAPM框架对基金业绩的解释能力,以从中寻找更佳的

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