【摘 要】
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束方法是求解非光滑优化问题的一种较为完善的有效方法.介绍了束方法中较为常见的一种方法——迫近束方法,给出了基于单期投资组合优化问题的CVaR模型,利用非光滑优化束方法
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(61877032)
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束方法是求解非光滑优化问题的一种较为完善的有效方法.介绍了束方法中较为常见的一种方法——迫近束方法,给出了基于单期投资组合优化问题的CVaR模型,利用非光滑优化束方法对该模型进行研究.利用与迫近束方法相类似的研究方法,从原空间和对偶空间角度出发,分别对与CVaR模型相关的优化问题、对构造的原子问题及对偶子问题进行分析,找到了两者解之间的关联,同时得到了一些衍生结果.这些结果对算法设计和收敛性分析具有重要意义.
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