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应用四种情景生成方法求解投资组合优化模型，对比其样本内性质及样本外性质发现，情景生成方法与投资组合优化模型对于中国股票市场来说，在预测与决策方面是非常有效的工具．其中矩匹配方法较其他方法能更好的反映市场的下跌趋势，多变量GARCH方法能更好的反映市场的上涨趋势．
投资组合优化问题情景生成方法的比较
【摘 要】
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应用四种情景生成方法求解投资组合优化模型，对比其样本内性质及样本外性质发现，情景生成方法与投资组合优化模型对于中国股票市场来说，在预测与决策方面是非常有效的工具．其中矩
【机 构】
：
西安电子科技大学理学院
【出 处】
：
兰州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年3期
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