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运用R/S分析方法,通过分析分形布朗运动的分形噪声及其与Hurst指数H值之间的对应关系,实证检验了上海股市价格行为中存在的噪声色彩.结果表明,上海股市的价格变化和易变性变化分别呈现出明显的黑噪声和粉红噪声特征,这为理解我国股市的价格行为提供了一种可能.
上海股市价格行为的噪声色彩
【摘 要】
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运用R/S分析方法,通过分析分形布朗运动的分形噪声及其与Hurst指数H值之间的对应关系,实证检验了上海股市价格行为中存在的噪声色彩.结果表明,上海股市的价格变化和易变性变
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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太原理工大学学报
【发表日期】
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2004年6期
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