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本文根据风险中性Esscher变换定价理论和可选停止定理,给出了单一资产永久未定权益的定价的一种方法,最后推导出了永久美式看涨期权和看跌期权的定价公式.
单一资产永久未定权益的定价
【摘 要】
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本文根据风险中性Esscher变换定价理论和可选停止定理,给出了单一资产永久未定权益的定价的一种方法,最后推导出了永久美式看涨期权和看跌期权的定价公式.
【机 构】
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中国矿业大学理学院,中国矿业大学理学院江苏徐州,江苏徐州
【出 处】
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宜春学院学报
【发表日期】
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2007年S1期
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