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文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本，基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间，在此基础上得到非整数形式的分形维，并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数，论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明，我国豆粕期货市场并非有效市场，其价格波动兼具随机与确定性，不具备长期预测能力，但可进行周期为251 d的短期预测，这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。