一种基于随机波动的VaR方法

来源 :辽宁大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sb129

【摘要】

：

风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评价,即风险测量.金融市场风险测量的主要方法包括灵敏度分析、波动性方法、VaR、压力试验和极值理论(EVT).其中,VaR是目前金融现

【作者】

：

王威刘艳春王铁阎勇

【机构】

：

辽宁大学,辽宁大学

【出处】

：

辽宁大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2004年3期

【关键词】

：

随机波动 VAR方法后验检验风险管理极值理论 VaR volatility back testing.

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风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评价,即风险测量.金融市场风险测量的主要方法包括灵敏度分析、波动性方法、VaR、压力试验和极值理论(EVT).其中,VaR是目前金融现场风险测量的主流方法.但传统VaR方法没考虑随机波动,所以经常高估或低估当前现场条件下的风险.介绍了一种基于随机波动的VaR模型,并给出了评价模型的后验检验方法.

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