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针对多目标优化问题,提出一种改进的多目标差分进化算法.在基本的差分进化算法中引入了参数自适应调整操作和可行性规则操作.同时,在综合考虑交易费用的基础上建立多目标投资组合模型,并应用改进算法进行求解.结果表明,改进的多目标差分进化算法得到的多目标投资组合的收益率要高于其他算法得到的收益率.
多目标差分进化算法在投资组合中的应用
【摘 要】
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针对多目标优化问题,提出一种改进的多目标差分进化算法.在基本的差分进化算法中引入了参数自适应调整操作和可行性规则操作.同时,在综合考虑交易费用的基础上建立多目标投资
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年3期
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