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本文通过对于海南国际旅游行业的5只股票为股票池,通过协整检验,选择出相关性最好的股票对,通过设定阈值,买入卖出点和平仓点的交易策略,对股票对进行套利交易,实现收益.本文对于风险进行了价值分析和最大回撤分析,从而进行投资分析.
海南旅游行业的基于配对交易策略
【摘 要】
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本文通过对于海南国际旅游行业的5只股票为股票池,通过协整检验,选择出相关性最好的股票对,通过设定阈值,买入卖出点和平仓点的交易策略,对股票对进行套利交易,实现收益.本文
【机 构】
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河北金融学院,河北 保定,071000
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2018年50期
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