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在一般的风险模型中,都假定保险公司的保费收入为时间的线性函数,但在实际情况中,保险公司的保费收入与保险公司售出的保单数和每份保单的保额有关. 在保险理赔的广义泊松过程模型中,加入扩散扰动项,并假定保费收入为一泊松过程,建立起新的模型,证明了新模型下的破产概率满足Lundberg不等式.
带干扰的广义泊松过程模型及其破产概率
【摘 要】
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在一般的风险模型中,都假定保险公司的保费收入为时间的线性函数,但在实际情况中,保险公司的保费收入与保险公司售出的保单数和每份保单的保额有关. 在保险理赔的广义泊松过
【机 构】
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襄樊学院数学系
【出 处】
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襄樊学院学报
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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湖北省教育厅科研项目
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