论文部分内容阅读
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
分数布朗运动环境下的幂期权定价
【摘 要】
：
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只
【机 构】
：
中国矿业大学理学院
【出 处】
：
大学数学
【发表日期】
：
2009年5期
其他文献
当欧洲空间局（ESA）的罗塞塔探测器于2010年7月10日飞临司琴星（Lutetia）时，行星科学家并不确定他们在寻找什么样的小行星。然而根据日前美国《科学》杂志网络版的报道，德国林道市马
近年来，国内建筑工程中混凝土工程的体量日渐增大，尤以基础地下室为甚。同时，随着我国建筑技术的发展和城市建设、城市环保的需要，预拌商品混凝土以其集约化的生产方式，稳定优异的
随着厂矿企业的不断发展，配电网络中单相接地电容电流将急剧增加，根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配台》规定，3-66KV系统的单相接地故障电容电流超过l0A
随着以计算机技术、通信技术、网络技术为代表的现代信息技术的飞速发展,人类社会正在从工业时代阔步迈向信息时代,人们越来越重视信息技术对传统产业的改造以及对信息资源的