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研究了g-h分布的统计性质,对该分布进行了参数估计和矩估计,结果表明该分布能很好地处理收益率的厚尾和不对称性,最后基于此分布估计对VaR进行了估计。
基于g-h分布的VaR估计
【摘 要】
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研究了g-h分布的统计性质,对该分布进行了参数估计和矩估计,结果表明该分布能很好地处理收益率的厚尾和不对称性,最后基于此分布估计对VaR进行了估计。
【机 构】
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湖北第二师范学院数学与数量经济学院
【出 处】
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湖北第二师范学院学报
【发表日期】
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2011年08期
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