【摘 要】
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金融体系中,某一个机构出现危机会在整个体系上扩散,造成大范围影响,导致整个体系的崩溃。这种体系结构带来的系统性风险,是主流金融理论难以描述的。“金融复杂系统”理论作
【机 构】
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上海师范大学商学院,华东理工大学商学院
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究青年基金“短序列相关和复杂网络演化在金融风险量化预警中的应用”(18YJC910010),上海师范大学校级人文社会科学研究项目“金融复杂性理论在金融危机预警中的应用”(A-7031-18-004023)
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金融体系中,某一个机构出现危机会在整个体系上扩散,造成大范围影响,导致整个体系的崩溃。这种体系结构带来的系统性风险,是主流金融理论难以描述的。“金融复杂系统”理论作为一种新的研究范式,越来越受到研究者的关注。已有关于金融复杂系统中金融危机状态的研究通常根据金融网络拓扑结构变化对应金融危机或主观选取金融指标进行预警,较少采用复杂网络演化特征提取进行金融危机量化预警。围绕上述问题,文章提出短序列相关性分析新方法:时滞稳定性相关,实证分析2003—2018年10个世界重要股指收盘价序列。将股指序列按指定窗口长度
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