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在均值-CVaR约束下，本文讨论了市场中性组合权重求解，给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解，解决了Jacobs等人首次提出的整体考虑各总约束的市场中性策略问题在均值-CVaR约束下的求解问题，为广泛存在的市场中性对冲提供了理论指导。
均值-CVaR约束下市场中性组合权重求解
【摘 要】
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在均值-CVaR约束下，本文讨论了市场中性组合权重求解，给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解，解决了Jacobs等人首次提出的整体考虑各总约束的市场中性策略问题在
【机 构】
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暨南大学经济学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2012年6期
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