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文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程，在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时，利用风险中性测度，得到欧式幂型支付期权的定价公式；并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下，欧式幂型支付期权的定价公式。
分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式
【摘 要】
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文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程，在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时，利用风险中性测度，得到欧式幂型支付期权的定价公式；并推广到无风险利率和股票
【机 构】
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合肥工业大学数学系,安徽工程科技学院应用数理系
【出 处】
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合肥工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年6期
【基金项目】
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安徽工程科技学院青年基金（2008YQ048）
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