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本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程，借助微分和伊藤公式，分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程．当保费服从指数分布时，得到了无限时生存概率的微分方程．
常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率
【摘 要】
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本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程，借助微分和伊藤公式，分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程．当保费服从指数分布时，得到了无限时生存概率的微分方
【机 构】
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金陵科技学院基础部,南京师范大学数学与计算机科学学院,东南大学数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2012年1期
【基金项目】
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本文受国家自然科学基金（10671032,10871001,60873176）、江苏省自然科学基金（BK2008006）、东南大学博士后基金（1107010100）和金科院教改项目（2010JCXM-02-8）资助.
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